Cara Saya Menghabiskan Waktu Terlalu Banyak Dengan Grafik Optimasi 3D

14 Aug , 2018 daftar poker,poker domino,poker online,situs judi online

Beberapa pedagang bertanya kepada saya apakah saya menggunakan bagan pengoptimalan 3D untuk perdagangan saya sendiri. Apakah saya memiliki pengalaman yang baik dengan alat ini? Akankah saya merekomendasikannya untuk pengembangan ATS yang kuat? Jawabannya cukup sederhana: TIDAK!

Saya telah menghabiskan banyak waktu dengannya, jadi saya bisa menjelaskannya lebih detail (untungnya saya tidak pernah benar-benar mulai menggunakannya untuk pengembangan ATS saya).

Pertama, mari kita membuat rekapitulasi kecil – apa sebenarnya grafik pengoptimalan 3D? Ini adalah bantuan visual sederhana yang membantu kita menemukan global nilai optimal, bukan hanya yang lokal.

Optimum lokal adalah kombinasi dari 2 parameter yang memberi kita hasil terbaik dalam rentang yang ditentukan, tidak peduli seberapa baik parameter sekitarnya bekerja.

Optimalitas global adalah kombinasi dari 2 parameter yang memberi kita hasil positif dalam kombinasi parameter tertentu dari kedua variabel, tetapi memberi kita juga hasil yang stabil dan berkualitas untuk semua kombinasi parameter di sekitarnya. Semakin banyak kombinasi yang mengelilingi set parameter "pusat" bekerja, semakin baik.

Keuntungan utamanya adalah bahwa seluruh konsep tampaknya sederhana, logis dan kuat dan praktis mudah dipahami, dengan interpretasi visual yang bagus.

Di sisi lain, kerugian terbesar adalah bahwa Anda dapat menggunakan konsep ini hanya untuk optimasi 2 parameter (ada tweak tertentu bagaimana menggunakan konsep ini juga untuk parameter lain, tetapi kemudian kesederhanaan dasarnya memudar).

Mari kita lihat contoh sederhana – model sederhana strategi breakout yang menggunakan harga penutupan x-bar kembali meningkat sebesar 3x ATR dengan periode tertentu sebagai titik awal.

Keluar di penghujung hari.

Model yang disederhanakan dapat terlihat seperti ini:

Beli bar berikutnya di (Tutup[BarsBack] + 3 * ATR (ATRperiod)) Berhenti;

Setexitonclose;

Kami ingin melihat parameter apa yang optimal untuk parameter BarsBack dan ATRperiod. Sebagai permulaan, kami menggunakan kisaran 1-10 untuk kedua parameter (dalam kenyataannya, kami akan menggunakan rentang lain, tetapi demi contoh ini mari kita gunakan nilai 1-10) dan buat grafik 3D sederhana yang mudah ditafsirkan secara visual yang akan tampilkan LABA BERSIH untuk semua kombinasi.

Katakanlah bahwa nilai terbaik yang akan Anda lihat pada grafik adalah untuk 10 (ATRperiod) – 1 (Barsback) kombinasi. Kita dapat menganggap kombinasi ini sebagai lokal optimal – dan, kemungkinan besar, itu hanya hasil dari pengoptimalan berlebihan.

Di sisi lain, katakanlah bahwa kombinasi 5-3 lebih seperti global optimum, karena juga kombinasi di sekitarnya memiliki hasil yang sama seperti kombinasi 5-3. Kami melewatkan titik bahwa global optimum harus jauh lebih luas; kami menggunakan ini sebagai contoh sederhana.

Sampai titik ini semuanya baik-baik saja.

Jadi dimana masalahnya?

Masalahnya adalah ketidakstabilan tinggi dari pendekatan ini.

Sebagai pedagang ATS penuh waktu, saya menghabiskan banyak waktu untuk membandingkan pendekatan dan metode yang berbeda. Saya juga menghabiskan banyak waktu dengan pengoptimalan 3D. Saya telah menemukan, seperti halnya pengguna lain, cukup menggoda kesederhanaan konsep ini. Kira-kira setahun yang lalu saya melakukan serangkaian tes yang sangat ekstensif yang membutuhkan waktu satu bulan untuk pekerjaan yang sangat intensif. Alasan di balik semua pekerjaan ini adalah untuk menemukan parameter optimal global untuk banyak model breakout di slot waktu yang berbeda menggunakan grafik pengoptimalan 3D.

Contoh:

BREAKOUT MODEL A: Mencari global optima pada 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014.

MODEL BREAKOUT B: Mencari global optima pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

dll.

Tujuan dari tes ini adalah untuk menentukan seberapa besar perubahan optima global selama setiap periode pengujian.

Kesimpulannya mengejutkan. Dari sebelumnya, tes yang kurang intensif, saya tahu bahwa parameter yang didapat dengan cara ini tidak stabil. Namun, ini melalui tes menunjukkan kepada saya bahwa ketidakstabilan bisa sangat besar. Sebagai contoh – dalam banyak kasus, global optimum terbaik untuk satu slot waktu adalah kemungkinan terburuk untuk yang berikutnya. Optima global telah sangat berubah – jika saya menggunakan grafik 3D yang disebutkan di atas, selama satu tahun akan merekomendasikan optima global sebagai 9-9 dan untuk tahun depan 2-2 (di sudut berlawanan).

Ketidakstabilan ini, diuji di berbagai pasar, model breakout dan kerangka waktu, pasti meyakinkan saya bahwa metode grafik pengoptimalan 3D bukan untuk saya. Oleh karena itu, saya tidak menggunakannya untuk perdagangan saya sendiri sama sekali.

Tentu saja, untuk beberapa orang Anda optimasi 3D dapat bekerja lebih baik (ingat, tidak ada dogma dalam perdagangan), tetapi konsep ini bukan untuk saya.

, , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *